Analyse des marchés boursiers cours et volatilité

Retrouvez chaque semaine nos anticipations sur l’évolution des prix et de la volatilité des marchés obligataires, devises et indices actions.

Traduction
Mis en ligne : 26/04/2021 - 01:40 GMT
Résumé de la semaine à venir

Nous devrions voir :

NOTE : Comme nous l'avons annoncé, cette semaine il n'y a pas de billet hebdomadaire ni d'actualisation de cette page. Les autres rubriques (Taux, devises, indices et systèmes) sont mises à jour normalement.

decoTaux 10 ans US à 1.564

Taux 10 ans USA

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Reprise technique

La pression acheteuse et la pression vendeuse prédominante ralentissent leurs vitesses de progression.

Pour cette semaine, le 10 ans US devrait évoluer à l'intérieur d'un range 1.536 / 1.668 avec un axe à 1.578

Résistances 1.567 1.578 1.587 1.597 1.610 1.629 1.639 1.651 1.668 1.689 1.700
Supports 1.561 1.553 1.543 1.536 1.528 1.519 1.506 1.492 1.480 1.475 1.458
Points AB 0.850 1.110 1.220 1.320 1.460 1.580 1.660 1.770 1.820
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 0.054 Hebdo. 0.129
Range hebdo. max. * 1.435 1.693

* Anticipé

TABLEAU de BORD
T-Bill 3M Pression Points AB -0.030 0.000 0.010 0.022 0.030 0.042 0.056 0.070 0.120
Spread 10Y/3M Pression FRA-OIS $ Pression
Marché obligataire US

decoTaux 10 ans Allemand à - 0.256

Taux 10 ans Allemand

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Reprise technique

La pression acheteuse prédominante décline en accélérant sa vitesse, la pression vendeuse diminue à une vitesse réduite.

Pour cette semaine, le 10 ans Allemand devrait continuer à évoluer dans un range -0.340 / -0.214 en s'orientant vers le bas du range.

Résistances -0.245 -0.234 -0.214 -0.203 -0.178 -0.169 -0.160 -0.145 -0.131
Supports -0.256 -0.261 -0.268 -0.277 -0.290 -0.303 -0.316 -0.328 -0.340
Points AB -0.480 -0.418 -0.380 -0.355 -0.280 -0.180 -0.080 0.120
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 0.039 Hebdo. 0.081
Range hebdo. max. * -0.337 -0.175

* Anticipé

decoTaux 10 ans Français à - 0.005

Taux 10 ans Français

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Reprise technique

La pression acheteuse prédominante et la pression vendeuse déclinent à une vitesse régulière.

Pour cette semaine, à l'image du rendements Allemand le 10 ans Français devrait continuer à évoluer dans un range -0.090 / 0.066 avec un axe à -0.013.

Résistances -0.001 0.007 0.033 0.046 0.056 0.066 0.084 0.094 0.102
Supports -0.013 -0.026 -0.037 -0.044 -0.052 -0.068 -0.090 -0.134 -0.149
Points AB -0.180 -0.138 -0.100 -0.080 -0.026 0.020 0.120 0.270
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 0.040 Hebdo. 0.089
Range hebdo. max. * -0.094 0.084

* Anticipé

decoEURUSD à 1.2094

Euro vs Dollar

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Consolidation

La pression acheteuse prédominante décline en accélérant sa vitesse, la pression vendeuse stagne.

Pour cette semaine, la monnaie unique devrait continuer son mouvement de hausse pour tester son niveau de résistance 1.2165 / 1.2173. Ses mouvements baissiers devraient être limités à son support 1.1981.

Résistances 1.2097 1.2109 1.2124 1.2131 1.2150 1.2157 1.2165 1.2173 1.2187 1.2195
Supports 1.2091 1.2081 1.2070 1.2057 1.2040 1.2026 1.2022 1.2012 1.2001 1.1981
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 0.0069 Hebdo. 0.0165
Range hebdo. max. * 1.1929 1.2259
Détails EURUSD

* Anticipé

decoSP500 à 4180

SP500

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Haussière

La pression acheteuse prédominante diminue en augmentant sa vitesse, la pression vendeuse décline à une vitesse régulière.

Pour cette semaine, l'indice devrait à nouveau établir un record plus dans un marché plus volatil. Ses mouvements baissiers devraient être limités à son support de 4098.

Résistances 4191 4194 4203 * 4240 * 4275 * 4351 *
Supports 4176 4158 4135 4129 4111 4102 4098 4086 4076 4016
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 51 Pts Hebdo. 106 Pts
Range hebdo. max. * 4074 4286
Détails SP500

* Anticipé

VOLATILITE IMPLICITE OPTIONS SPX

Comme toutes les semaines, les opérations liées au thêta du weekend devraient exercer sur la volatilité implicite une pression à la hausse le lundi et à la baisse le vendredi.

Cette semaine, la volatilité a augmenté (SPX, SPY) sur 30 et 90 jours.
Les spreads put/call à parités sont restés stables (SPY) sur 30 et 90 jours. Ils ont augmenté grace à une hausse plus forte des puts (SPX) sur 30 jours et plus modérément sur 90 jours.

Anticipant un maintien de la volatilité implicite et un mouvement de hausse de l'indice accompagné d'un potentiel trou d'air, nous resterons sur des calls à 90 jours avec hedge au delta.
VIX INDEX à 17.33
Pression
VIX HV
Rates option

UST Court

VIX

HV SP500 / HV UST - Weekly

VIX

HV SP500 / HV UST - Daily