Analyse des marchés boursiers cours et volatilité

Retrouvez chaque semaine nos anticipations sur l’évolution des prix et de la volatilité des marchés obligataires, devises et indices actions.

Traduction

EDITO :
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Mis en ligne : 21/02/2021 - 21:45 GMT
Résumé de la semaine à venir

Nous devrions voir : (sans nouvelles informations sur la pandémie)

Un marché obligataire US plus volatil continuant de pousser à la hausse la partie longue de sa courbe de rendement. Une partie courte poussée vers le bas avec l'aide du Libor $ mais qui ne tombe pas... pour le moment. Est-ce l'effet TGA ?

Un marché obligataire Européen légèrement plus volatil qui entame une hausse de ses courbes par les parties longues, reprise d'une ampleur minimale par rapport au marché US. Une partie courte qui reste flat et uniforme pour beaucoup de pays Européens.

Dans l’ensemble, les marchés obligataires devraient avoir une plus grande volatilité. À ce jour, volatilité qui devrait rester d'une ampleur limitée.

Une parité EURUSD en phase de consolidation qui évolue en range.

Des indices boursiers avec une volatilité assez calme hormis en Asie qui restent haussier dans le fond .

decoTaux 10 ans US à 1.340

Taux 10 ans USA

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Reprise technique

La pression acheteuse baisse à une vitesse modérée, la pression vendeuse décline à une vitesse régulière.

Pour cette semaine, avant de poursuivre son mouvement haussier en direction de sa zone de résistance à 1.578 / 1.628, le 10 ans US devrait caler temporairement sous son niveau de résistance 1.375 / 1.399. Ses mouvements baissiers devraient être limités à son niveau support 1.172 / 1.110.

Résistances 1.375 1.399 1.429 1.578 1.628 1.749 1.762 1.823 1.972 2.040
Supports 1.336 1.266 1.218 1.184 1.172 1.110 1.075 1.002 0.917
Points AB 1.070 1.170 1.270 1.320 1.370 1.470 1.570 1.820
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 0.082 Hebdo. 0.182
Range hebdo. max. * 1.158 1.522

* Anticipé

TABLEAU de BORD
T-Bill 3M Pression Points AB 0.017 0.021 0.030 0.046 0.062 0.070 0.119
Spread 10Y/3M Pression FRA-OIS $ Pression
Marché obligataire US

decoTaux 10 ans Allemand à - 0.307

Taux 10 ans Allemand

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Reprise technique

La pression acheteuse prédominante et la pression vendeuse déclinent à une vitesse régulière.

Pour cette semaine, le 10 ans Allemand devrait stopper temporairement son mouvement haussier sous son niveau de résistance -0.264 / -0.256 voire -0.203. Ses mouvements baissiers devraient être limités à son support -0.371.

Résistances -0.288 -0.264 -0.256 -0.203 -0.163 -0.145 -0.131 -0.080
Supports -0.308 -0.328 -0.371 -0.402 -0.413 -0.462 -0.479 -0.510
Points AB -0.067 -0.167 -0.237 -0.267 -0.279 -0.327 -0.377 -0.477
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 0.047 Hebdo. 0.112
Range hebdo. max. * -0.419 -0.195

* Anticipé

decoTaux 10 ans Français à -0.058

Taux 10 ans Français

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Reprise technique

La pression acheteuse prédominant baisse en accélérant sa vitesse, la pression vendeuse décline à une vitesse régulière.

Pour cette semaine, le 10 ans Français devrait poursuivre son mouvement haussier jusqu'à son niveau de résistance 0.053 / 0.066 voire 0.084. Ses mouvements baissiers devraient être limités à son niveau support -0.136 / -0.144.

Résistances -0.051 -0.046 -0.001 0.016 0.053 0.066 0.084 0.153 0.203
Supports -0.074 -0.126 -0.136 -0.144 -0.178 -0.216 -0.246 -0.276 -0.344
Points AB -0.227 -0.077 -0.057 -0.037 0.003 0.023 0.123
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 0.045 Hebdo. 0.119
Range hebdo. max. * -0.177 0.061

* Anticipé

decoEURUSD à 1.2116

Euro vs Dollar

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Consolidation

La pression acheteuse évolue en yoyo, la pression vendeuse prédominante augmente par à-coup.

Pour cette semaine, la monnaie unique qui évolue en range devrait casser sa résistance de 1.2151 pour passer dans celui de 1.2138 / 1.2250.

Résistances 1.2138 1.2151 1.2163 1.2183 1.2219 1.2250 1.2273 1.2289 1.2311 1.2350
Supports 1.2085 1.2051 1.2011 1.2001 1.1976 1.1957 1.1917 1.1890 1.1875 1.1853
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 0.0067 Hebdo. 0.0149
Range hebdo. max. * 1.1967 1.2265
Détails EURUSD

* Anticipé

decoSP500 à 3906

SP500

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Haussière

La pression acheteuse prédominante et la pression vendeuse stagnent.

Pour cette semaine, l'indice devrait tester son niveau support 3878 / 3870 pour venir sur celui de 3811 / 3806. Ses mouvements haussiers devraient être limités à sa résistance de 3932.

Résistances 3932 3950 3979 * 4016 *
Supports 3896 3877 3870 3861 3826 3811 3806 3777
Volatilité HV * 21 J. 252 J. VLT
Range moyen * Jour 41 Pts Hebdo. 92 Pts
Range hebdo. max. * 3814 3998
Détails SP500

* Anticipé

VOLATILITE IMPLICITE OPTIONS SPX

Comme toutes les semaines, les opérations liées au thêta du weekend devraient exercer sur la volatilité implicite une pression à la hausse le lundi et à la baisse le vendredi.

Reprise la semaine prochaine.

VIX INDEX à 22.05
Pression
VIX HV
Rates option

UST Court

VIX

HV SP500 / HV UST - Weekly

VIX

HV SP500 / HV UST - Daily