Mis en ligne : 18/10/2020 - 19:00 GMT
Résumé de la semaine à venir
Nous devrions voir (sans nouvelles informations sur la pandémie) :
Un marché obligataire US en attente mais prêt à faire monter ses rendements. Au niveau de sa volatilité, un petit coup de chaud limité et temporaire n'est pas à exclure.
Le marché des options eurodollar ($) indique des prises de postions importantes anticipant une reprise économique et de l'inflation grâce au stimulus (Bloomberg).
Un marché obligataire Européen continuant d'anticiper pour le continent et surtout pour l'Allemagne des perspectives économiques de plus en plus dégradés avec une baisse des courbes et rendements longs. L'arbitrage Bund vs Bond aidant à la baisse du taux Allemand.
En Europe, l'actualité de la semaine devrait encore être Italienne avec le faux suspense d'une possible dégradation de sa note.
Une parité EURUSD qui devrait évoluer en range (peut-être, sic).
Des indices actions commençant à développer des divergences baissières.
NOTE : Pour cette semaine, de nombreuses alertes « probabilité de mouvement brusque » ont été émises sur plusieurs indices boursiers (SP500, DJI, Nasdaq, Nikkei, DAX30, CAC40 et autres). Nous ne mettons plus les alertes sur la page hebdomadaire, seuls les indices de la rubrique "systèmes" continueront de les afficher. Ils seront à nouveau signalés dans une nouvelle version du site.
Taux 10 ans US à 0.746
Pression Acheteur Pression Vendeur
Tendance de fond : Reprise technique
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La pression acheteuse prédominante augmente à une vitesse réduite, la pression vendeuse progresse en réduisant sa vitesse.
Pour cette semaine, le 10 ans US devrait revenir vers le haut de son range pour tester la zone de résistance 0.800 / 0.832. Ses mouvements baissiers devraient être limités à sa zone support 0.729 / 0.710.
* Anticipé
Taux 10 ans Allemand à - 0.627
Pression Acheteur Pression Vendeur
Tendance de fond : Baissière
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La pression acheteuse décline à une vitesse constante, la pression vendeuse prédominante stoppe sa progression.
Pour cette semaine, le 10 ans Allemand devrait trouver un plancher sur sa zone support -0.637 / -0.646 voire -0.657 pour évoluer temporairement dans un range limité par sa zone support et sa zone de résistance -0.598 / -0.588.
* Anticipé
Taux 10 ans Français à - 0.350
Pression Acheteur Pression Vendeur
Tendance de fond : Baissière
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La pression acheteuse stoppe sa progression, la pression vendeuse prédominante augmente en ralentissant sa vitesse.
Pour cette semaine, le 10 ans Français devrait venir tester sa zone de support -0.375 / -0.387. Ses mouvements haussiers devraient être limités à sa zone de résistance -0.289 / -0.275.
* Anticipé
Taux 10 ans Monde
Spreads taux 10 ans EU
Pres. Achat Pres. Vente
Taux 10 ans Italie
Pres. Achat Pres. Vente
Taux 10 ans Espagne
Pres. Achat Pres. Vente
Taux 10 ans Japon
Pres. Achat Pres. Vente
Taux 10 ans Chine
Pres. Achat Pres. Vente
Taux 10 ans Angleterre
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EURUSD à 1.1719
Pression Acheteur Pression Vendeur
Tendance de fond : Haussière
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La pression acheteuse et la pression vendeuse prédominante stagnent.
Pour cette semaine, la monnaie unique devrait évoluer dans le bas de son range coincé entre entre sa résistance de 1.1812 et de nombreux supports dont 1.1612.
* Anticipé
Devises Monde
EUR
USD
CNY
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Indice SP500 à 3483
Pression Acheteur Pression Vendeur
Tendance de fond : Haussière
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La pression acheteuse prédominante et la pression vendeuse stagnent.
Cette semaine, l'indice devrait trouver un plafond sous sa résistance à 3549 voire 3579 pour revenir vers son niveau support 3436 / 3429.
| Résistances | 3493 | 3505 | 3518 | 3528 | 3549 | 3578 | 3588 | 3613 * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supports | 3480 | 3449 | 3436 | 3429 | 3416 | 3408 | 3393 | 3377 | |||
| Volatilité HV * | 21 J. | 252 J. | TDF | ||||||||
| Range moy. * | Jour | 49 Pts | Hebdo. | 129 Pts | |||||||
| Range hebdo. max. * | 3354 | 3618 | |||||||||
* Anticipé
Volatilité implicite options SPX & SPY
Comme toutes les semaines, les opérations liées au thêta du weekend devraient exercer sur la volatilité implicite une pression à la hausse le lundi et à la baisse le vendredi.
Cette semaine, la volatilité implicite (SPX) est restée stable sur les maturités 30 jours (légère hausse) et 70 jours.
Pour cette semaine, nous regarderons l'achat de call couvert au delta sur une maturité à 30 jours.
VIX Index à 27.41
| Pression | Obj. * | 27/29 | VVIX | Pres. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistances | 27.78 | 28.80 | 29.28 | 29.98 | 32.95 | 33.78 | 35.93 | |
| Supports | 27.00 | 26.83 | 24.78 | 24.03 | 21.90 | 20.28 | 19.74 |
* Anticipé
Indice CAC40 à 4935
Pression Acheteur Pression Vendeur
Tendance de fond : Consolidation
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La pression d'achat reprend sa progression, la pression vendeuse prédominante augmente à une vitesse régulière.
Pour cette semaine, l'indice devrait tester sa résistance de 4973 voire sa zone 4992 / 5001 pour revenir sur son support à 4871.
| Résistances | 4944 | 4968 | 4973 | 4993 | 5001 | 5024 | 5048 | 5087 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supports | 4931 | 4918 | 4893 | 4871 | 4859 | 4835 | 4794 | 4761 | |||
| Volatilité HV * | 21 J. | 252 J. | TDF | ||||||||
| Range moy. * | Jour | 80 Pts | Hebdo. | 206 Pts | |||||||
| Range hebdo. max. * | 4729 | 5141 | |||||||||
* Anticipé
Indices actions Monde
Dow Jones / Nasdaq / TSX
Eurostoxx 50 / Dax / Footsie
Nikkei / Hang Seng / Nitfy 50