Analyse des marchés financiers

Retrouvez chaque semaine nos analyses sur l'évolution des cours et volatilités historiques ou implicites pour les marchés obligataires, de devises et d'indices actions.

Mis en ligne : 18/10/2020 - 19:00 GMT

Résumé de la semaine à venir

Nous devrions voir (sans nouvelles informations sur la pandémie) :

Un marché obligataire US en attente mais prêt à faire monter ses rendements. Au niveau de sa volatilité, un petit coup de chaud limité et temporaire n'est pas à exclure.
Le marché des options eurodollar ($) indique des prises de postions importantes anticipant une reprise économique et de l'inflation grâce au stimulus (Bloomberg).

Un marché obligataire Européen continuant d'anticiper pour le continent et surtout pour l'Allemagne des perspectives économiques de plus en plus dégradés avec une baisse des courbes et rendements longs. L'arbitrage Bund vs Bond aidant à la baisse du taux Allemand.
En Europe, l'actualité de la semaine devrait encore être Italienne avec le faux suspense d'une possible dégradation de sa note.

Une parité EURUSD qui devrait évoluer en range (peut-être, sic).

Des indices actions commençant à développer des divergences baissières.

NOTE : Pour cette semaine, de nombreuses alertes « probabilité de mouvement brusque » ont été émises sur plusieurs indices boursiers (SP500, DJI, Nasdaq, Nikkei, DAX30, CAC40 et autres). Nous ne mettons plus les alertes sur la page hebdomadaire, seuls les indices de la rubrique "systèmes" continueront de les afficher. Ils seront à nouveau signalés dans une nouvelle version du site.

decoTaux 10 ans US à 0.746

Taux 10 ans USA

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Reprise technique

L'analyse de la tendance long terme est disponible uniquement sur abonnement.
Pour tout complément d'information, rendez-vous sur notre page offres de services

La pression acheteuse prédominante augmente à une vitesse réduite, la pression vendeuse progresse en réduisant sa vitesse.

Pour cette semaine, le 10 ans US devrait revenir vers le haut de son range pour tester la zone de résistance 0.800 / 0.832. Ses mouvements baissiers devraient être limités à sa zone support 0.729 / 0.710.

Pour ce produit suivez sa tendance avec le système S.T.A. Sur abonnement
Résistances 0.750 0.765 0.785 0.800 0.832 0.851 0.884
Supports 0.745 0.729 0.710 0.694 0.663 0.650 0.615
Points AB 0.590 0.610 0.700 0.710 0.750 0.800 0.900
Volatilité HV * 21 J. 252 J. TDF
Range moy. * Jour 0.051 Hebdo. 0.120
Range hebdo. max. * 0.626 0.866
Spread 10Y/3M Pression R / S 0.598 0.627 0.638 0.669 0.694
T-Bill 3M Pression Range 0.075 0.094 0.113 0.124 0.132
Points AB T-B 3M 0.083 0.090 0.097 0.104 0.120 0.142
FRA-OIS $ Niv. 0.1372 Pres. Niv. 0.1365 0.1445 0.1511
TED Niv. 0.1113 Pres. Niv. 0.110 0.138 0.161

* Anticipé


decoTaux 10 ans Allemand à - 0.627

Taux 10 ans Allemagne

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière

L'analyse de la tendance long terme est disponible uniquement sur abonnement.
Pour tout complément d'information, rendez-vous sur notre page offres de services

La pression acheteuse décline à une vitesse constante, la pression vendeuse prédominante stoppe sa progression.

Pour cette semaine, le 10 ans Allemand devrait trouver un plancher sur sa zone support -0.637 / -0.646 voire -0.657 pour évoluer temporairement dans un range limité par sa zone support et sa zone de résistance -0.598 / -0.588.

Pour ce p roduit suivez sa tendance avec le système S.T.A. Sur abonnement
Résistances - 0.612 - 0.598 - 0.588 - 0.570 - 0.559 - 0.526 - 0.504
Supports - 0.631 - 0.637 - 0.646 - 0.657 - 0.708 - 0.717 - 0.726
Points AB - 0.721 - 0.704 - 0.654 - 0.604 - 0.557 - 0.528 - 0.511
Volatilité HV * 21 J. 252 J. TDF
Range moy. * Jour 0.042 Hebdo. 0.115
Range hebdo. max. * - 0.742 - 0.512
Spread US vs GER Pres. Niv. 1.271 1.329 1.340 1.375 1.432
Spread ITA vs GER Pres. Niv. 1.216 1.269 1.311 1.352 1.439

* Anticipé


decoTaux 10 ans Français à - 0.350

Taux 10 ans Français

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière

L'analyse de la tendance long terme est disponible uniquement sur abonnement.
Pour tout complément d'information, rendez-vous sur notre page offres de services

La pression acheteuse stoppe sa progression, la pression vendeuse prédominante augmente en ralentissant sa vitesse.

Pour cette semaine, le 10 ans Français devrait venir tester sa zone de support -0.375 / -0.387. Ses mouvements haussiers devraient être limités à sa zone de résistance -0.289 / -0.275.

Pour ce produit suivez sa tendance avec le système S.T.A. Sur abonnement
Résistances - 0.346 - 0.319 - 0.302 - 0.289 - 0.275 - 0.247 - 0.222
Supports - 0.355 - 0.375 - 0.387 - 0.426 - 0.435 - 0.446 - 0.453
Points AB - 0.486 - 0.371 - 0.270 - 0.251 - 0.201
Volatilité HV * 21 J. 252 J. TDF
Range moy. * Jour 0.038 Hebdo. 0.111
Range hebdo. max. * - 0.461 - 0.239
Spread FR vs GER Pres. Niv. 0.258 0.274 0.282 0.291 0.308

* Anticipé


decoTaux 10 ans Monde

Spreads taux 10 ans EU

Spreads taux 10 ans EU

Taux 10 ans Italie

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Italie

Taux 10 ans Espagne

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Espagne

Taux 10 ans Japon

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Japon

Taux 10 ans Chine

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Chine

Taux 10 ans Angleterre

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Angleterre

Pour ces produits suivez la tendance avec le système S.T.A. Sur abonnement


decoEURUSD à 1.1719

EURUSD

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Haussière

L'analyse de la tendance long terme est disponible uniquement sur abonnement.
Pour tout complément d'information, rendez-vous sur notre page offres de services

La pression acheteuse et la pression vendeuse prédominante stagnent.

Pour cette semaine, la monnaie unique devrait évoluer dans le bas de son range coincé entre entre sa résistance de 1.1812 et de nombreux supports dont 1.1612.

Pour ce produit suivez sa tendance avec le système S.T.A. Disponible
Résistances 1.1750 1.1767 1.1782 1.1812 1.1830 1.1855 1.1875 1.1917
Supports 1.1717 1.1681 1.1668 1.1656 1.1636 1.1612 1.1598 1.1583
Volatilité HV * 21 J. 252 J. TDF
Range moy. * Jour 0.0070 Hebdo. 0.0169
Range hebdo. max. * 1.1550 1.1888
FRA-OIS € Niv. - 0.0379 Pres. Niv. - 0.0459 - 0.0409 - 0.0356 - 0.0319
DXY points AB 92.22 92.75 93.59 93.72 94.58 94.71 94.82

* Anticipé


decoDevises Monde

Euro

EUR

Dollar

USD

Yuan

CNY

Pour ces produits suivez la tendance avec le système S.T.A. Sur abonnement


decoIndice SP500 à 3483

Indice SP500

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Haussière

L'analyse de la tendance long terme est disponible uniquement sur abonnement.
Pour tout complément d'information, rendez-vous sur notre page offres de services

La pression acheteuse prédominante et la pression vendeuse stagnent.

Cette semaine, l'indice devrait trouver un plafond sous sa résistance à 3549 voire 3579 pour revenir vers son niveau support 3436 / 3429.

Pour ce produit suivez sa tendance avec le système S.T.A. Disponible
Résistances 3493 3505 3518 3528 3549 3578 3588 3613 *
Supports 3480 3449 3436 3429 3416 3408 3393 3377
Volatilité HV * 21 J. 252 J. TDF
Range moy. * Jour 49 Pts Hebdo. 129 Pts
Range hebdo. max. * 3354 3618

* Anticipé

Volatilité implicite options SPX & SPY

Comme toutes les semaines, les opérations liées au thêta du weekend devraient exercer sur la volatilité implicite une pression à la hausse le lundi et à la baisse le vendredi.

Cette semaine, la volatilité implicite (SPX) est restée stable sur les maturités 30 jours (légère hausse) et 70 jours.
Pour cette semaine, nous regarderons l'achat de call couvert au delta sur une maturité à 30 jours.

VIX Index à 27.41
Pression Obj. * 27/29 VVIX Pres.
Résistances 27.78 28.80 29.28 29.98 32.95 33.78 35.93
Supports 27.00 26.83 24.78 24.03 21.90 20.28 19.74

* Anticipé


decoIndice CAC40 à 4935

Indice CAC40

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Consolidation

L'analyse de la tendance long terme est disponible uniquement sur abonnement.
Pour tout complément d'information, rendez-vous sur notre page offres de services

La pression d'achat reprend sa progression, la pression vendeuse prédominante augmente à une vitesse régulière.

Pour cette semaine, l'indice devrait tester sa résistance de 4973 voire sa zone 4992 / 5001 pour revenir sur son support à 4871.

Pour ce produit suivez sa tendance avec le système S.T.A. Disponible
Résistances 4944 4968 4973 4993 5001 5024 5048 5087
Supports 4931 4918 4893 4871 4859 4835 4794 4761
Volatilité HV * 21 J. 252 J. TDF
Range moy. * Jour 80 Pts Hebdo. 206 Pts
Range hebdo. max. * 4729 5141

* Anticipé


decoIndices actions Monde

Indices U.S

Dow Jones / Nasdaq / TSX

Indice EU

Eurostoxx 50 / Dax / Footsie

Indices Asie

Nikkei / Hang Seng / Nitfy 50

Pour ces indices suivez la tendance avec le système S.T.A. Sur abonnement
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies dans le but de réaliser des statistiques de visites. En savoir plus