Analyse des marchés financiers

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Retrouvez chaque semaine nos analyses sur l'évolution des cours et volatilités historiques ou implicites pour les taux 10 ans, devises et indices actions.
Notre bulletin est mis à jour tous les dimanches, sa mise en ligne est annoncé sur notre compte Twitter @AnalyseBourses

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Mis en ligne : 31/05/2020 - 16:50 GMT

Résumé de la semaine à venir

Nous devrions voir sur les principaux marchés obligataires Européens un taux 10 ans Allemand pâtissant de la baisse des spreads Européens. Sur le marché US malgré les ventes d'obligation, un 10 ans et une courbe toujours "tenue" avec une petite tension supplémentaire sur le rendement des maturités courtes.
Une parité EURUSD libéré du poids de la demande en eurodollar ($) toujours présente mais d'une intensité plus faible, l'évolution du contrat, la baisse du TED et la stabilité de l'encours en swap l'atteste.
Des marchés actions baissiers.

NOTE : En attendant la nouvelle version de notre site Internent, probablement pour septembre, nous avons ajouté sur la partie obligataire quelques indicateurs supplémentaires dont certains sont appelés à disparaitre avec le Libor.
Cette présentation n'est pas celle qui vous sera proposée, seul le format sera plus ou moins identique avec plus de graphiques et de tableaux de tendance.
Notre problème sur l'hebdomadaire gratuit reste le même,. il ne doit pas être chronophage tout en étant un produit de qualité et assez complet.
Si vous avez des remarques, n’hésitez à nous le faire savoir.

FAQ : En passant la souris sur le titre des rubriques (caractères en gras) vous trouverez des bulles explicatives.

decoTaux 10 ans US à 0.659

Taux 10 ans USA

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière

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La pression acheteuse prédominante stagne, la pression vendeuse progresse très lentement.

Pour cette semaine, le 10 ans US devrait continuer à évoluer dans son range 0.745 / 0.561 avec un axe à 0.663.

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Résistances 0.663 0.674 0.705 0.721 0.745 0.784 0.843
Supports 0.652 0.632 0.602 0.561 0.469 0.398 0.336 *
Points AB 0.460 0.530 0.570 0.630 0.670 0.730 0.760
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 0.051 Hebdo. 0.104
Range hebdo. max. * 0.555 0.763
Spread 10Y/3M Tend. * Obj. * 0.504 HV *
T-Bill 3M Pression Range * 0.135 0.162
Points AB T-B 3M 0.130 0.150
FRA-OIS Tend. * C.T * 0.26 M.T * 0.19

* Anticipé


decoTaux 10 ans Allemand à - 0.446

Taux 10 ans Allemagne

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière

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La pression acheteuse prédominante stagne, la pression vendeuse diminue en réduisant sa vitesse.

Pour cette semaine, le 10 ans Allemand devrait tester sa résistance à -0.386 après avoir trouvé un plancher sur sa zone support -0.487 / -0.492 voire -0.510.

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Résistances - 0.421 - 0.408 - 0.386 - 0.328 - 0.311 - 0.308 - 0.261
Supports - 0.464 - 0.479 - 0.492 - 0.510 - 0.526 - 0.535 - 0.561
Points AB - 0.606 - 0.506 - 0.466 - 0.446 - 0.406 - 0.386 - 0.306
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 0.050 Hebdo. 0.119
Range hebdo. max. * - 0.565 - 0.327

* Anticipé


decoTaux 10 ans Français à - 0.071

Taux 10 ans Français

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière

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La pression acheteuse prédominante et la pression vendeuse stagnent.

Pour cette semaine, le 10 ans Français devrait glisser vers son support à -0.107 voire -0.136. Ses mouvements haussiers devraient être limités à sa zone de résistance 0.016 / 0.039.

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Résistances - 0.046 - 0.037 - 0.001 0.016 0.039 0.053 0.065
Supports - 0.075 - 0.096 - 0.107 - 0.136 - 0.144 - 0.178 - 0.216
Points AB - 0.156 - 0.056 - 0.026 0.044 0.144 0.244
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 0.050 Hebdo. 0.121
Range hebdo. max. * - 0.192 0.050
Spread FR vs GER Tend. C.T * 0.370 M.T * 0.323

* Anticipé


decoTaux 10 ans Monde

Spreads taux 10 ans EU

Spreads taux 10 ans EU

Taux 10 ans Italie

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Italie

Taux 10 ans Espagne

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Espagne

Taux 10 ans Japon

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Japon

Taux 10 ans Chine

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Chine

Taux 10 ans Angleterre

Pres. Achat Pres. Vente

Taux 10 ans Angleterre

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decoEURUSD à 1.1104

EURUSD

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Reprise technique

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La pression acheteuse prédominante diminue à une vitesse réduite, la pression vendeuse décline à une vitesse soutenue.

Pour cette semaine, la monnaie unique devrait continuer son mouvement de hausse et tester sa zone de résistance 1.12 / 1.1214. Ses mouvements baissiers devraient être limités à sa zone support 1.1035 / 1.1028.

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Résistances 1.1106 1.1113 1.1145 1.1181 1.1214 1.1253 1.1264 1.1281
Supports 1.1095 1.1077 1.1055 1.1028 1.1009 1.0981 1.0960 1.0941
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 0.0101 Hebdo. 0.0224
Range hebdo. max. * 1.0880 1.1328

* Anticipé


decoDevises Monde

Euro

EUR

Dollar

USD

Yuan

CNY

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decoIndice SP500 à 3044

Indice SP500

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Reprise technique

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La pression acheteuse prédominante stagne et la pression vendeuse décline à une vitesse réduite.

Cette semaine, l'indice devrait poursuivre son mouvement et tester sa résistance de 3078 voire 3093. Ses mouvements baissiers devraient être limités à son support à 2978.

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Résistances 3050 3068 3078 3087 3097 3102 3112 3128
Supports 3028 3016 3002 2997 2978 2954 2940 2928
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 51 Pts Hebdo. 103 Pts
Range hebdo. max. * 2941 3147

* Anticipé

Volatilité implicite options SPX & SPY

Comme toutes les semaines, les opérations liées au thêta du weekend devraient exercer sur la volatilité implicite une pression à la hausse le lundi et à la baisse le vendredi.

Cette semaine, la volatilité est légèrement revenue sur les maturités 30 et 90 jours grâce à une détente des puts. Les spreads put vs call ont bénéficié de cette détente surtout sur la maturité à 30 jours.
Pour cette semaine, la hausse récente du prix des puts n'a aucune explication technique autre que la demande vs offre. Pour toute stratégie acheteuse de prime sur une maturité 30 jours, nous regarderons les offres de puts "hors teneurs".
Sur une maturité à 90 jours ou plus, nous regarderons la vente d'un strangle 3400 / 2600 (écart minimum) ou l'achat d'un papillon centré sur 3000.

Indice VIX à 27.51
Tendance * Obj. * 27/35
Résistances 30 35 42 48 54 58 66
Supports 27 25 24 21 19 14 10

* Anticipé


decoIndice CAC40 à 4695

Indice CAC40

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière

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La pression d'achat stagne, la pression vendeuse prédominante progresse à une vitesse réduite.

Pour cette semaine, l'indice devrait revenir sur sa zone support 4598 / 4580. Ses mouvements haussiers devraient être limités à sa zone de résistance 4702 / 4723.

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Résistances 4702 4723 4761 4806 4835 4859 4871 4893
Supports 4692 4672 4636 4598 4580 4556 4530 4496
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 91 Pts Hebdo. 290 Pts
Range hebdo. max. * 4405 4985

* Anticipé


decoIndices actions Monde

Indices U.S

Dow Jones / Nasdaq / TSX

Indice EU

Eurostoxx 50 / Dax / Footsie

Indices Asie

Nikkei / Hang Seng

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